MINIQMT订阅实时股票期货可转债行情数据

历史行情数据可以用来选股和回测，实时行情数据可以用于盘中交易买卖。关于历史行情数据获取，之前已写了文章进行介绍手把手教你使用MiniQmt批量下载股票历史行情数据]。本次介绍使用MiniQmt获取实时行情数据。

MiniQmt支持A股股票、ETF、可转债、期权、期货等市场的数据订阅，数据质量有保障，值得拥有。如果你还没有MiniQmt，可以关注公众号后联系我领取福利后开通

1. MiniQmt实时行情数据介绍

实时行情获取主要分为tick分笔数据和k线分钟级数据
MiniQmt实时行情订阅分为全推方式订阅和单股直接订阅。全推数据是市场全部合约的切面数据，相比单股订阅，效率更优，但全推tick行情仅支持股票，不支持期货；单股订阅行情是接口仅支持订阅单个股票，如需订阅多个股票，则需要调用该接口多次
最新的券商版本MiniQmt只支持最多500只股票的订阅，只有投研版本的Qmt才支持全市场订阅；由于L2数据成本较高，仅有部分券商支持，不是所有券商都能提供

2. 实时行情数据订阅方式

2.1 使用全推方式获得tick行情

使用subscribe_whole_quote()订阅全推行情数据，使用get_full_tick()获取全推数据

subscribe_whole_quote(code_list, callback=None)
get_full_tick(code_list)

subscribe_whole_quote()订阅全推行情数据，返回订阅号。当callback非None时，数据推送从callback返回，数据类型为逐笔数据。订阅成功返回大于0，失败返回-1
get_full_tick()获取全推数据，code_list跟subscribe_whole_quote()函数的code_list参数一样
code_list参数支持传入市场代码或合约代码两种方式。传入市场代码代表订阅全市场，如['SH', 'SZ'] 。传入合约代码代表订阅指定的合约，如['600000.SH', '000001.SZ']
callback参数：回调定义形式为on_data(datas)，回调参数datas格式为 { stock1 : data1, stock2 : data2, ... }
```
def on_data(datas):
  for stock_code in datas:
       print(stock_code, datas[stock_code])
```

2.2 直接订阅单个股票获得tick行情

使用subscribe_quote()订阅单个股票，使用get_market_data()从缓存获取行情数据

subscribe_quote(stock_code, period='1d', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)

get_market_data(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)

使用subscribe_quote()订阅单股行情数据，返回订阅号。传入不同period，其callback里收到的字段有所不同。订阅返回值和回调函数格式跟subscribe_whole_quote()全推行情订阅一致
使用get_market_data()从缓存获取行情数据。注意历史行情行情和实时行情数据获取都是使用该函数，但历史数据需要用download_history_data()提前下载到本地
subscribe_quote()仅订阅数据时传count = 0即可，此时不管start_time和end_time传入何值，均不会订阅历史行情。get_market_data() count参数大于等于0时，若指定了start_time，end_time，此时以end_time为基准向前取count条；若start_time，end_time缺省，默认取本地数据最新的count条数据；若start_time，end_time，count都缺省时，默认取本地全部数据
参数stock_code为合约代码，period为周期，start_time为起始时间，end_time为结束时间，格式为%Y%m%d或%Y%m%d%H%M%S

2.3 反订阅行情数据

当不需要再订阅行情数据时，使用unsubscribe_quote()退订实时行情数据，其中seq参数为订阅时返回的订阅号

unsubscribe_quote(seq)

3. 代码实现

3.1 使用全推行情订阅

示例代码如下：

# 订阅全推行情
id = xtdata.subscribe_whole_quote(['SH', 'bu2402.SF'])
# 实时查询
xtdata.get_full_tick(['000300.SH', '600418.SH', 'bu2402.SF'])

输出如下：

{'000300.SH': {'timetag': '20231208 15:00:09',
  'lastPrice': 3399.462,
  'open': 3391.859,
  'high': 3409.385,
  'low': 3383.448,
  'lastClose': 3391.2823,
  'amount': 203034222600,
  'volume': 129522054,
  'pvolume': 129522054,
  'stockStatus': 0,
  'openInt': 0,
  'settlementPrice': 0,
  'lastSettlementPrice': 0,
  'askPrice': [0, 0, 0, 0, 0],
  'bidPrice': [0, 0, 0, 0, 0],
  'askVol': [0, 0, 0, 0, 0],
  'bidVol': [0, 0, 0, 0, 0]},
 '600418.SH': {'timetag': '20231208 15:00:01',
  'lastPrice': 16.69,
  'open': 17.17,
  'high': 17.35,
  'low': 16.64,
  'lastClose': 17.45,
  'amount': 1992664000,
  'volume': 1181268,
  'pvolume': 118126810,
  'stockStatus': 0,
  'openInt': 15,
  'settlementPrice': 0,
  'lastSettlementPrice': 0,
  'askPrice': [16.69, 16.7, 16.71, 0, 0],
  'bidPrice': [16.68, 16.67, 16.66, 0, 0],
  'askVol': [851, 1593, 301, 0, 0],
  'bidVol': [3198, 1666, 1134, 0, 0]}}

可以看出，subscribe_whole_quote()不支持期货数据订阅

3.2 直接订阅